Mit FinAPU können Nachhaltigkeitsrisiken mühelos in den täglichen Kreditrisikoprozess integriert werden

Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, versucht die Politik und die ihr verbundenen Aufsichten, Marktteilnehmer mit Hilfe von Regeln / Gesetzen zum Umweltschutz bzw. Investoren zu „grünen“ bzw. „nachhaltige“ Investments zu bewegen. Dies hat eine mittelbare Auswirkung auf Unternehmensinvestitionen sowie auf die Liquiditäts- und Refinanzierungssteuerung von Unternehmen:

Gemäß Politik sollten Investoren dazu angehalten werden industrielle Umweltverschmutzer nicht mehr zu refinanzieren. Dies hat mit ziemlicher Sicherheit Auswirkungen auf die Refinanzierungskosten sowie auf das Liquiditätsrisiko dieser Unternehmen. Dies führt wiederum zu einer Erhöhung des Ausfallsrisikos. FinAPU hat eine Methodik entwickelt, um diese Risiken quantifizierbar zu machen und in die tägliche Risikobewertung einfließen zu lassen. Dies kann sowohl in einem Rating als auch mit einem Ausblick erfolgen. 

 

Die Methodik in FinAPU erfüllt folgende Erfordernisse:

  • Einfache Bedienbarkeit
  • Verständliche Berechnungslogik
  • Berücksichtigung im Rating oder Ausblick, ja nach gewähltem Prozess
  • Integration in die Modelllandschaft in FinAPU
  • Transparenz & Nachvollziehbarkeit 
  • Visuelle Aufbereitung
  • Erfüllung regulatorischer und Marktanforderungen

 

Neuheit: Die am Markt befindlichen Szenario-Rechner von Mitbewerbern bzw. derer Inhouselösungen greifen nicht direkt auf die Kreditrisikomodelle zu, sondern bilden eine, vom täglichen Kreditprozess, losgelöste Berechnungsunit. FinAPU will mit der gewählten Methodik erstmals, die internen Risikomessungen für die Szenarioanalyse heranziehen und dabei auch Abhängigkeiten (z.B. Finanzmarktstabilität, Deckelungen, etc., …) mitberücksichtigen. Diese Berechnungsmethodik hat einen deutlich höheren Komplexitätsgrad und soll nicht nur die einzelnen Entitäten, sondern auch die tatsächlichen Risiken, basierend auf den Einzelgeschäften, mit in die Berechnung aufnehmen. 

Dieser Zugang ist nur möglich, weil FinAPU die Simulation in die Plattform direkt integriert und zudem die Einzelgeschäfte der Kunden abbildet. Mit Hilfe der gewählten Methodik soll eine weit genauere, aber auch transparentere Darstellung der Risiken erfolgen und sich eine zielgenauere Veranlagungsstrategie im Hinblick auf Nachhaltigkeit ableiten lassen. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitseinschätzung in den Kreditrisikoprozess automatisiert einfließen zu lassen. Diese sollte aber im Anlassfall auch durch den User oder Userin korrigiert werden können.

 

Nachhaltigkeitsrating in FinAPU

Aktuelle Umsetzung der Nachhaltigkeitsratings in FinAPU

Aktuell wird auf Basis der vorhandenen ESG Informationen eine ESG Empfehlung gegeben und der Analyst, die Analystin kann die Ausfallswahrscheinlichkeit mit einem Notching verändert.