Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die das Risiko-Ertrags-Verhältnis eines Investments oder Portfolios misst. Sie wird berechnet, indem von der jährlichen Durchschnittsrendite eines Investments der risikofreie Zinssatz abgezogen wird, und das Ergebnis durch die durchschnittliche Volatilität (Standardabweichung) des Portfolios geteilt wird. Eine höhere Sharpe Ratio zeigt, dass ein Portfolio im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial besser abschneidet. Diese Kennzahl ist besonders nützlich, um die Effizienz von Investitionen zu bewerten, insbesondere im Vergleich zu anderen Anlagestrategien.
